تابع خودهمبستگی

💡 و یک تابع خودهمبستگی شدت تعریف شده

💡 وقتی مقدارهای میانگین از سیگنال‌ها کسر می‌شوند قبل از محاسبه یک تابع خودهمبستگی، تابع نتیجه معمولاً یک تابع کوواریانس نامیده می‌شود.

💡 سیگنالهایی که همیشه می‌توانند به وسیله تحلیل یک تابع خودهمبستگی کوتاه مدت اجرا شوند (برای یک فرایند وابسته، به تبدیل فوریه کوتاه مدت نگاه کنید)

💡 در پردازش سیگنال، تعریف بالا اغلب بدون نرمال کردن استفاده می‌شود؛ یعنی بدون کسر میانگین و تقسیم بر واریانس. وقتی تابع خودهمبستگی به وسیله میانگین و واریانس نرمال شده‌است، گاهی اوقات به ضریب خودهمبستگی مربوط می‌شود.

💡 تابع خودهمبستگی چنین تعریف شده :

💡 در تحلیل سری‌های زمانی، بررسی تابع خودهمبستگی برای شناسایی الگوهای تکرار شونده و تعیین مدل مناسب آماری بسیار حیاتی و ضروری به نظر می‌رسد.

💡 اگر داده‌های آماری شما دارای تابع خودهمبستگی باشند، ممکن است نتایج آزمون‌های رگرسیون دچار خطا شده و اعتبار تحلیل‌های شما زیر سوال برود.

💡 متخصصان آمار از نمودارهای تابع خودهمبستگی برای درک بهتر وابستگی میان مقادیر مشاهده شده در فواصل زمانی مختلف از یک متغیر استفاده می‌کنند.